Vers fin 2000, après la dissolution de leurs groupes respectifs After Effect et Shiver, Gara (on vocals) et Yuu (on guitar), se rassemblent dans le but de trouver un nouveau départ, donc de reprendre le chemin de la musique en formant un groupe neuf. Ce n'est qu'après quelques temps de recherche assidue que les deux jeunes gens trouvent le reste de ce que sera la formation actuelle de Merry. Octobre 2001, Merry compte cinq membres au complet : Gara (on vocal), Yuu (on guitar), Tetsu (on bass), Nero (on drums) et Kenichi (on guitar). Leurs débuts se font un peu dans l'ombre avec un single contenant deux pistes sortit en édition de 500 copies sous un label indies, ainsi qu'un certain nombre de lives qui prennent place à Tokyo et à Nagoya. Les choses sérieuses ne commencent réellement que vers 2002. Cette année, Merry fonde son propre label indépendant Gekiyaku records et sort son premier maxi single "Haikarasan ga tooru" en février. Ce single posséde déjà la particularité d'être sorti en trois éditions différentes : gold (or), silver (argent) et bronze, limitées à 1000 copies chacune. Les version gold et bronze furent valable seulement sur commande via le magazine FOOL's MATE , alors que la version argentée fut valable en magasin, mais sur réservation. Cela annonce déjà un bon début en somme... Un peu plus tard, en Mars, Merry présente son premier one-man live au Meguro Rockmaykan. S'en suit une réedition de leur single avec une nouvelle piste enregistrée pour l'occasion "Tokyo telephone". Au milieu de l'année, Merry sort quelque chose d'un peu particulier : une paire de singles jumeaux "Koseiha blend ~tasogare-hen~"et "Koseiha blend ~junjou jounetsu-hen~", contenant trois pistes chacuns et illustrés dans le style EroGuro (style artistique mêlant l'érotisme à des éléments macabres, grotesques et choquants,dont le précurseur fut l'écrivain japonnais Edogawa Ranpo 1894-1965) par l'artiste Suehiro Maruo, tous deux limité à 3000 ...